Model CAMP

0 10 fiche adriangrembowski8

begynn å lære

laste ned mp3 Skriv ut spille sjekk deg selv

spørsmålet		svaret
Model CAPM begynn å lære		określa, ile powinna wynosić oczekiwana stopa zwrotu akcji w warunkach rynku znajdującego się w równowadze.
Założenia modelu begynn å lære		Relacja ryzyko – stopa zwrotu, Efektywny wybór portfela, Wpływ inwestorów na rynek
Model CAPM zakłada, że begynn å lære		inwestorzy mogą lokować kapitał w aktywa wolne od ryzyka lub zaciągać kredyt po stopie wolnej od ryzyka
Relacja ryzyko – stopa zwrotu: begynn å lære		podział ryzyka na systematyczne (ryzyko rynkowe, mierzone współczynnikiem beta β) i specyficzne (możliwe do wyeliminowania przez dywersyfikację).
Efektywny wybór portfela begynn å lære		Inwestorzy dążą do maksymalizacji zysków przy określonym poziomie ryzyka, wybierając portfele efektywne.
Wpływ inwestorów na rynek begynn å lære		Każdy inwestor działa indywidualnie, ale ich łączne decyzje kształtują równowagę rynku kapitałowego.
CML begynn å lære		Linia rynku kapitałowego, to granica efektywna portfeli zawierających instrumenty wolne od ryzyka. Opisuje optymalne połączenie inwestycji w aktywa wolne od ryzyka i aktywa ryzykowne
SML begynn å lære		Linia rynku papierów wartościowych, Przedstawia zależność między współczynnikiem beta (β) a stopą zwrotu, Uwzględnia wszystkie portfele, w tym składające się z pojedynczych akcji
Co umożliwia model CAPM begynn å lære		Umożliwia ocenę ryzyka i wpływu jego poziomu na oczekiwane zyski.
wspólczynnik ß begynn å lære		informuje, o ile procent w przybliżeniu wzrośnie stopa zwrotu danej akcji, gdy stopa zwrotu indeksu rynku (portfela rynkowego) wzrośnie o 1%.

Du må logge inn for å legge inn en kommentar.